【代码数据】2023粤港澳大湾区金融数学建模B题分享-CSDN博客

基于中国特色估值体系的股票模型分析和投资策略

首先非常建议大家仔细的阅读这个题的题目介绍还有附赠的就是那个附件里的那几篇材料我觉得你把这些内容读透理解了就可以完成大部分内容。然后对于题目里它主要第一部分给出了常用的估值模型一个是市盈率估值模型然后市净率估值模型和现金流贴现模型。在给出估值模型之后又给出了对比股票证券市场中国特色估值体系的主要特色和核心内涵是什么然后这 3 个内涵就是这几个内涵都是我们用来问题一、问题二建模的一个依据。低估值股票就是说它是有上涨的潜力的然后这个就可以转化成一个特征然后优质成长补是良好的成长型。然后这也可以转化为一个我们建立的特征然后国家重点支持的行业和领域然后这个就是根据它的行业和领域进行了一个指标的建立。然后国有企业改革就是具有改革潜力的这个它也是可以建立指标的。
先来看一下我们的数据我们是因为问题一它需要我们构建不同的指标然后我们根据问题提供所给的信息考虑得到证券代码上市日期然后所属门类以及是否国有还有每个月的收盘价然后这个时间我们选择了近 5 年的月收盘价大家可以看到我们的证券的数据是有 5200 多款然后这个月收盘价一共是有十几万条的。

代码 简称 时间 月收盘价(元) 企业性质 国有=1否=0
000001.SZ 平安银行 2018-10-31 10.9100 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2018-11-30 10.3600 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2018-12-28 9.3800 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2019-01-31 11.1000 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2019-02-28 12.3600 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2019-03-29 12.8200 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2019-04-30 13.8500 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2019-05-31 12.1800 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2019-06-28 13.7800 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2019-07-31 14.1300 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2019-08-30 14.1600 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2019-09-30 15.5900 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2019-10-31 16.2600 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2019-11-29 15.2900 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2019-12-31 16.4500 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2020-01-23 15.5400 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2020-02-28 14.5000 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2020-03-31 12.8000 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2020-04-30 13.9300 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2020-05-29 13.0000 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2020-06-30 12.8000 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2020-07-31 13.3400 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2020-08-31 15.0800 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2020-09-30 15.1700 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2020-10-30 17.7500 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2020-11-30 19.7400 公众企业 0
000001.SZ 平安银行 2020-12-31 19.3400 公众企业 0

请你运用数学建模方法构建中特估的股票模型并进行策略分析完成如下任务
任务一中国特色估值体系有比较明确的政策背景和清晰的资本市场定位但中国特色估值体系的模型指标特征急需构建。基于中特估概念的政策背景市场定位和专家解析构建中特估股票的特征指标给出中特估股票的画像回答什么是中特估股票。

下面进行问题一和问题 2 的讲解然后问题一和问题还可以一起看。首先我们需要根据题目中的材料的介绍还有附件里的一些信息来构建具有中国特色估值体系的模型指标特征然后这个特征我本来是觉得对于这种题目是可以一级特征、二级指标然后三级这样构建但是考虑到问题需要根据构建的特征进行一个分类那我觉得可能还是嗯就是不需要划到三级这么细的一个特征然后我们就根据题目的要求给出发展潜力然后是否稳定然后行业是否具有那个中国特色然后还有其他的一些指标的特征这个我们还在慢慢的去做然后先讲一下大概的思路然后根据构建的特征来给出画像这个画像就是我可以绘制好不同的精细化的图像然后给出更具体的一个文字的介绍然后也可以根据这个特征指标来绘出不同就是画像下的那个发展曲线等等。

问题一我们是考虑他题目给的信息告诉我们中国股票特色估值体系的核心要素政策导向、价值攻击、资产重风险管理。所以我们建立了一个评估体系分别是考虑它是否在有相关政策的扶持它是否是优质成长性的然后能否兼顾风险和收益是否修改潜力以及某些突出者判断还有它是否属于特殊类别。然后这个估值股票的那个是如何判定的有相应的假设在问题二会进行数值的一个代码的计算然后再根据算好的数值进行一个分类。

任务二根据你建立的模型特征指标将沪深 A 股或者限制一个范围例如大湾区证券市场的中特估股票进行分类并分析分类股票的投资特点。

任务二是要根据建立的指标来进行分类然后这个分类就是一个很经典的聚类算法我们会考虑不同的聚类算法然后来对不同分类的结果来分析它们的特点这个分析的特点就是根据聚类后的特征的均值或者是特征的分布我们来进行一个分析。
接下来就是问题 2 的一个详细的代码展示。首先我们需要对数据进行一个处理和分析。

然后首先就计算风险评估的情况这个风险评估情况是根据方差期望来计算就是我们计算的结果。然后我们根据就这个数据来建立统计模型分析状况主要是通过四个分位来计算我们的看看这个结果然后这是我们分析的过程然后会知道箱型图进行一个展示这就是风险情况就是我们将风险情况这是我们设置的一个结果。

然后第二部分就是成长性分析成长分析主要是考察他的增长情况然后我们的直接是给的是零一进行一个判断大家可以看到我们的结果这一列是成长这一列是风险。

然后是否政策扶持我们后续会给到详细的一个代码然后接下来我们对风险情况来进行一个聚类的分析问题更详细的一个聚类是要结合问题你给到的所有的一个特征体系来进行。然后视频中的代码只是以风险来进行一个示例你可以看一下我们的 c 类是采用拼命一般这类就是可以采用拼命或者是什么名字就是精神子然后命令是由于它能体现出那个子和就是那个k然后他可以搜索最优的k同时它可以给到均值所在的那一列的数值就是各个特征的均值然后在这类算法中群比较多然后也是自己的优点然后就使用了kmeans来进行一个计算。
首先要算如何选组的配置就是选取多少个分类的结果绘制这个曲线然后根据总部把选取这个这是建立好的模型然后我们绘制了一个图像然后这个是风险这个是证券类型然后这个是这是三种颜色就是三种不同的类型然后问他的部分的聚类基本上已经完成了然后在我们的简介里的内容会给大家提供到丰富的一个结果

任务三证券市场的行为很大程度依赖市场周围的环境经济环境的热点是影响股票走势的最敏感因素。针对中特估股票的模型特征结合典型的市场热点如价值投资资产重组国际环境和舆论影响等热点设计一个基于中特估的短期股票投资组合并进行实测。

然后任务 3 和任务四是分别进行一个短期的投资策略和长期的投资策略然后这个东西我们也是建议根据他题目给到的那个详细的介绍还有嗯后面的那个附件来进行一个理解
比如他说短期的投资组合是是需要考虑市场环境和市场热点的那我们就可以看到他说的这些热点事件那我们就根据热点事件进行一个集中的一个处理更详细地展开就是我妈之前建立的模型是根据不同的特征给不同的权重进行分析当发生特殊事件时我们选取对不同的行业改变权重最终进行投资组合。
总结来说它需要我们考虑一个短期的一个评估同时这个短期的评估是要考虑到政策的和热点事件的影响。
我们是觉得有两点第一个是你要对就是哪种股票是有短期潜力的比如它在短期内的上升劲头是很快的根据他的历史情况判定一下。然后同时你要考虑附件 2 中给到的不同的市场热点这个热点可能会对不同的行业进行一个冲击那我们结合具体的事就是热点然后在具体的时间对不同的行业进行一个权重的一个改变然后这样来进行我们的那个投资的一个设定。

任务四基于你构建的沪深 A 股中特估的股票特征指标设计一个长期股票投资组合模型并分析该投资组合的收益。

然后问题四的话他是考虑一个长期的结合长期的投资那他这个投资我们是觉得应该考虑这个股票的稳定性还有它的潜力然后它的发展潜力就是通过这些指标来判断如何进行长线最优的一个设备而且就是组合投资。然后后面问题 3 和问题四会进行一个更加详细的分析。大家是在明天会推出一个视频然后文章的话也会给到一个大概的预览的一个视频然后更详细的内容的话可以在简介里看我们的目前的结果。感谢期待大家的关注我们下次视频再见。